策略模組- A. 小台指動能策略(當沖)

再來就是策略模組了，這個模組須結合前面兩個模組，所以程式看起來會比較複雜。這個範例的基本精神就是『追高殺低』：當成交價超過開盤價40點，且每分鐘成交量超過1200口，買進小台期貨一口；當成交價低於開盤價40點，且每分鐘成交量超過1200口，賣出小台期貨一口，且於收盤前平倉。

先在此聲明，該策略不保證賺錢。應該也有人會問，上面的一些數字，如1200口等是怎麼來的？答案是用歷史資料回測來的。

上圖第14行起為下單模組，我把下單會用到的一些方法都寫在這個類別內。一般習慣是會把這個類別寫在另外一個檔，在這邊因為下載的便利性，就把它們都放在同一個檔，不過熟悉Java語言的人都知道，編譯過後會產不同的位元碼檔案。

上圖第127行起為這個範例的主要類別，main方法就是寫在這個類別內。我把一些參數設定，統一寫在第135~148行以方便管理，各位將來當然可以自己改參數，不過建議最好要用歷史資料回測。

程式原始碼下載：https://drive.google.com/file/d/0BxbOZWZkVIVhLV9xTnJwV2dWMVk/view?usp=sharing

即時報價模組- A. excel 報價

目前一般劵商會免費提供的報價有DDE、 RTD、及API報價，這三者經常會以excel為輸出，最後一個可能有些資格限制，因此從excel讀取報價是最常見的途徑。若是採用DDE報價，通常還要開著劵商的看盤軟體，在記憶體的用量上會比較吃緊，RTD報價則毋須開啟劵商的看盤軟體。

還是同樣的理由，Java無法直接讀取excel內的資料，在這邊我使用一個叫JDDE的套件，這個套件是提供excel和Java間作DDE的溝通，其下載點：http://jdde.pretty-tools.com/examples.php

上圖第16行顯示我的資料來源是RTD。在這個範例程式中，我使用一個timer每2秒去抓一次報價(這個設定是寫在第44~45行)，若成交價低於某一個價位則印出訊息。因為這只是個範例程式，我不想讓程式變的太複雜難懂，一般實際的狀況是送出委託單，那就是插入之前介紹的下單模組。

程式原始碼下載：https://drive.google.com/file/d/0BxbOZWZkVIVhRGNYVVV1Yzcxa1k/view?usp=sharing

下單模組- B. 元大下單API

元大下單API是採用元件物件模型(Component Object Model)，這是上世紀九零年代微軟所發展的一套規範，它制定了用戶端程式與及元件間溝通的介面，以達到相互操作(interoperability)所應共同遵循的一套標準。在使用該元件之前，必須先向作業系統註冊，元大下載的檔案裏有一個install_YTFutOrdAP.bat檔可用來執行此動作，但記得使用系統管理員身分執行。

同樣的原因，Java不能直接調用COM，在這邊我是使用JACOB(Java COM Bridge)，其下載點: https://sourceforge.net/projects/jacob-project/

上圖第17行中『Yuanta.YuantaOrdCtrl.64』是元大下單元件在註冊表中的名稱。第20行用了一個DispatchProxy的類別，這個類別的作用是在兩個執行緒間傳送COM物件。這一行程式花了我大概一個月的時間，原因是JACOB這套件的API文件寫得不清楚，許多用法都要花時間去試，加上當初我對元件物件模型的運作原理不是很瞭解，因此不明白client端的介面指標無法直接指到物件的介面，必須透過proxy介面作傳送。如果有人不看我的程式碼，能在一個月內把程式寫出來，希望給我個電郵，咱們交個朋友吧。

第36~40行是期貨委託的參數，總共15個參數須傳送，一個也不能少，就算是不必填的參數也要用空白傳送，算是蠻麻煩的。目前我也只想到把它寫成方法，以減少不必要的參數，但若要傳送多筆委託，這樣的寫法還是很不方便。

程式原始碼下載：https://drive.google.com/file/d/0BxbOZWZkVIVhRzg2YTVsZXgwbVU/view?usp=sharing

前言

程式交易是近年來相當熱門的交易模式，許多劵商大力的在推這個項目，主因是一方面可增加手續費，另一方面可收取平台使用的租金。以目前最流行的交易平台MultiCharts來說，一個月的租金大概也要一千元，除非你已經有一個很賺錢的策略在跑，要不然這也是一個負擔。

由於網際網路的發達，新一代的學子很多在學校都有學過Java語言，但能夠把它用在程式交易上的卻很少，原因是Java最大的特色在於它的跨平台性，也就是同一支程式無須作修改就可以在windows、ios、android 等作業系統上運作。Java在作編譯時是把原始碼翻成位元碼(bytecode)，而不像C等其他語言編譯成機械碼，因此只要作業系統上有安裝Java 虛擬機器(JVM)，就可執行該位元碼。但程式交易如自動下單、讀取即時報價等功能都牽涉到作業系統底層的API，Java在這方面的操控能力就很差，必須借助JNI(Java Native Interface)及其衍生的套件(如後面會用到的JNA和JACOB)，而這些資料在一般Java的教科書上絕對找不到，網路上或許有，但必須先把它消化吸收。

或許有人會嫌Java不是編譯成機械語言，因此執行速度比較慢。我曾針對此論點加以測試：用台指期這種大成交量的商品，以市價委托下單，然後觀察下單和成交時間，基本上在『秒』這個數量級是沒有差別的，除非你的策略要求到『毫秒』等級。每一種程式語言都有它的強項和弱點，Java的強項是在網際網路的應用，要不然你用C語言來寫個網路程式看看。而我之所以開這個部落格，一來是Java在這方面的應用較少，另一方面是公開我辛勞的成果，讓有興趣的同好少走點冤枉路。

接下來簡介程式交易的模組，很多部落格在這方面已著墨很多，但為顧及文章完整性及部落格的連貫性，因此在這邊簡單提一下。

一. 下單模組：以劵商所提供的API(Application Programming Interface)下單，我會分別介紹日盛及元大的下單API，並提供Java程式下載。這些程式碼只要你有帳號密碼，都是實際可運作的。

二. 即時報價模組：這也是程式交易不可或缺的部份，目前一般劵商會免費提供的報價有DDE、 RTD、及API報價，前兩者通常會以excel為輸出，最後一個可能有些資格限制。既然從excel讀取報價是最常見的，因此我會介紹一個叫JDDE的套件。此外，我一直想從劵商的Ajax網頁抓取即時報價，但這方面一直還有些問題。

三. 策略模組：前面兩個模組算是基礎，這個模組才是真正決定是否會賺錢的部份。但據很多程式交易者表示，真正賺錢的策略很難寫，而且這跟交易者的個性、心智狀態有絕對關係(因交易者可能隨時把程式停掉)。當然我也會演示一個範例，但『師父領進門，修行在各人』。